Η Αλεξιάδα (ή Αλεξιάς) είναι η βιογραφία του Αλεξίου Κομνηνού. Η Άννα Κομνηνή χώρισε την Αλεξιάδα μάλλον από βιογραφική σκοπιά, παρά με βάση την χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η Αλεξιάδα είναι επίσης η βασική ιστορική πηγή για την Πρώτη Σταυροφορία και καθιστά την Άννα Κομνηνή την πρώτη γυναίκα ιστοριογράφο.
Η ιστορία της Αλεξιάδας προσαρμόζεται και συμπληρώνει την «Ύλη Ιστορίας» την οποία έγραψε ο σύζυγoς της Άννας μετά από παροτρύνσεις της πεθεράς του, Ειρήνης. Η «Ύλη Ιστορίας» αποτελείται από 4 βιβλία και περιλαμβάνει γεγονότα από το 1070 ως το 1079. Η Αλεξιάδα αποτελείται από 15 βιβλία και εξιστορεί τα γεγονότα από το 1069 ως το 1118. Η βυζαντινή ιστορία συνεχίζεται από τον Ιωάννη Κίνναμο για τα χρόνια 1118-1176.
Στην Αλεξιάδα η Άννα Κομνηνή διηγείται τις πράξεις του πατέρα της κι επειδή γράφει σύγχρονη ή λίγο προγενέστερη ιστορία, αναφέρει τις ειδήσεις και την προσωπική της αντίληψη για τα γεγονότα. Επίσης έχει πληροφορίες συγγενών, αυλικών, αλλά αντλεί πληροφορίες και από δημόσια έγγραφα, διπλωματική αλληλογραφία και από την ιστορία του συζύγου της, στην οποία και παραπέμπει. Η ίδια λέει ότι είχε ακόμη υπόψιν της αφηγήσεις απόμαχων συμπολεμιστών του πατέρα της και άλλες λιγότερο σημαντικές πηγές. Γι’ αυτό το λόγο, το έργο της Άννας Κομνηνής αποτελεί πολύτιμη πηγή αυθεντικών ιστορικών πληροφοριών.
Η Αλεξιάδα, όπως φαίνεται ακόμη και από τον τίτλο της, έχει επιρροές από την Ιλιάδα που έγραψε ο Όμηρος. Η Άννα απεικονίζει τον πατέρα της σαν ιδεώδη μορφή, και παραβάλει τον σύζυγό της με τον ομηρικό Αχιλλέα. Η επιγραφή του έργου το παρουσιάζει σαν επικό, όμως διαφέρει από το έπος επειδή σε πολλά σημεία οι λυρικές εξάρσεις διακόπτουν την ήρεμη και σοβαρή αφήγηση. Η Αλεξιάδα διαπνέεται από θερμό αίσθημα φιλοπατρίας και η συγγραφέας της με το έργο της αυτό χαρακτηρίζεται ως η πρώτη Ελληνίδα των μέσων χρόνων. Είναι επίσης διαποτισμένη από την θλίψη της Άννας για τους θανάτους του πατέρα της και του συζύγου της.
Η γλώσσα της Αλεξιάδας διαφέρει από την τότε καθομιλουμένη, είναι αρχαΐζουσα, τόση δε αγάπη έτρεφε η Άννα Κομνηνή για την αρχαία ελληνική γλώσσα ώστε νομίζει ότι η Ιστορία μιαίνεται όσες φορές αναγκάζεται να μεταχειριστεί ξένες λέξεις στις τοπωνυμίες. Σαν πρότυπά της έχει τους μεγάλους ιστορικούς της αρχαιότητας, Θουκυδίδη και Πολύβιο, και γι’ αυτό διακηρύσσει ότι δεν θα χαριζόταν ούτε στον πατέρα της αν τον έβρισκε να σφάλλει. Έχει συνείδηση ότι ο ιστορικός πρέπει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος και να μη διστάζει να επαινέσει τους εχθρούς όταν οι πράξεις τους το απαιτούν, όπως και να ελέγξει τους φίλους όταν τα σφάλματά τους το υποδεικνύουν. Γι’ αυτά τα προτερήματα αλλά και για όλο το περιεχόμενο καθώς και για το ύφος του, το έργο της Άννας Κομνηνής θεωρείται από τα επιφανέστερα μνημεία της βυζαντινής ιστοριογραφίας.
Η Αλεξιάδα χωρίζεται σε 15 βιβλία. Η Άννα Κομνηνή ξεκινάει αναλύοντας διεξοδικά στα τρία πρώτα βιβλία, τα νεανικά χρόνια του Αλεξίου, τη διαδοχή των Κομνηνών, την ενθρόνιση του Αλεξίου και τις ενδοοικογενειακές διαμάχες για την διαδοχή του. Στο τέταρτο, στο πέμπτο και στο έκτο βιβλίο περιγράφει την αντιμετώπιση της εισβολής των Νορμανδών στην Ήπειρο και στο έβδομο και το όγδοο τον πόλεμο με τους Σκύθες. Στο ένατο έχουμε τα κατορθώματα του Αλεξίου Α Κομνηνού ενάντια στους Σελτζούκους Τούρκους, και το δέκατο βιβλίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή αυτό ξεκινάει με τις σχέσεις και τις συνναλαγές του Αλεξίου με τους Δυτικούς πρίγκιπες που ηγήθηκαν της Πρώτης Σταυροφορίας, και φτάνει μέχρι την άφιξη των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη. Ακολουθούν 3 βιβλία όπου αναλύεται η σχέση του Αλεξίου με τους Σταυροφόρους που είχαν προχωρήσει στην Ασία και η τελευταία διαμάχη με τον Νορμανδό Bohemond, τότε πρίγκιπα Αντιόχειας, στην Ελλάδα. Στο δέκατο τέταρτο βιβλίο περιγράφονται οι επιτυχίες του Αλεξίου Κομνηνού κατά των Τούρκων και στο 15ο και τελευταίο βιβλίο δίνει μια, μάλλον μικρή, περιγραφή των τελευταίων χρόνων της βασιλείας του Αλεξίου Α Κομνηνού. Από την Αλεξιάδα δε λείπουν και οι περιγραφές της δράσης του Αλεξίου ενάντια σε επαναστάτες στην Ασία και στην Ήπειρο.
Η πρώτη έκδοση του έργου έγινε το 1651 στο Παρίσι, από τον Possinus, με μετάφραση στα λατινικά. Από τότε ακολούθησαν κι άλλες εκδόσεις, μεταφράσεις το 1790 στα Γερμανικά στην «Γενική Συλλογή Ιστορικών Απομνημονευμάτων» του Friedrich von Schiller, στα Γαλλικά από τον πρόεδρο Cousin και το 1839 με νέα μετάφραση στα Λατινικά από τον Schopen. Στα νέα ελληνικά κυκλοφόρησε το 1938 από τον Ν. Κωνσταντόπουλο και τον Ι. Παπαδόπουλο και το 1990 από την Αλόη Σιδέρη.